Karen The Supertrader Junho de 2016 ATUALIZAÇÃO 8211 Acontece que Karen está sendo investigada pela SEC. Leia os detalhes aqui e aqui. Artigo original abaixo. Karen, a Super Trader, ganhou fama recente no mundo das opções, já que gerou retornos enormes usando uma estratégia de negociação simples. Ela foi destaque no Tasty Trade duas vezes e algumas pessoas me perguntaram sobre ela recentemente. Suas duas entrevistas no Tasty Trade tiveram um total de 812.000 visualizações no You Tube. Os dois vídeos estão incorporados no final deste post. Inicialmente, Karen começou com um pool de investimentos relativamente pequeno e transformou esse capital em centenas de milhões de dólares. Sua estratégia envolve coletar renda do mercado de opções, mas os riscos que ela assume são substanciais. Ela começou com 100.000 dólares, o que ainda é uma quantia considerável de capital para começar. Ela dobrou esse dinheiro de forma relativamente rápida e conseguiu atrair capital, enquanto continuava a dobrar seus retornos. Ela professa atualmente administrar 190 milhões de dólares, depois de fazer quase 105 milhões em lucros. Karen só negocia opções e começou a se concentrar em mais de 30 ativos subjacentes, que geralmente incluíam índices de ações. Ela atualmente comercializa apenas três índices, incluindo o índice SampP 500 (SPX), o Nasdaq 100 (NDX) e o Russell 2000 (RUS). Karen tem atualmente dois fundos. O segundo fundo foi criado para os clientes, pois todos os lucros do primeiro fundo vão diretamente para sua caridade. Karen, a Super Trader, ganha sua renda com as opções de vendas. Ela ainda seria considerada uma trader de varejo, apesar de seu capital ser substancial. Ela usa a plataforma Think ou Swim e procura 12 das ofertas de dinheiro e 10 das chamadas de dinheiro que são ricas em volatilidade implícita para ganhar decadência de tempo que também é conhecida como theta. O decaimento do tempo é calculado dividindo o prêmio pelo número de dias restantes antes do vencimento da opção. A principal premissa de sua estratégia é vender para a força (vender chamadas nuas em movimentos para cima) e comprar em fraqueza (vender apostas nuas em jogadas para baixo). Parece-me que, se a posição continua a mover-se contra ela, ela continua a aumentar a posição, assumindo cada vez mais risco. Esta é uma estratégia difícil e as perdas se acumulam a uma taxa exponencial. Ela tem uma grande quantidade de capital por trás dela e teoricamente pode continuar a dobrar à medida que o mercado se move contra ela. Embora seja uma estratégia válida (embora arriscada), ela deve ter alguns cojones de tamanho gigante para arriscar 190 milhões. Chamadas e puts nuas podem ter seu lugar na sua carteira, mas para o comerciante médio de varejo com 100K ou menos em sua conta, seria muito difícil replicar Karen. O risco de apagar sua conta é bem alto. Lembre-se que o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar solvente. A Karen usa o Bollinger Bands, que é uma ferramenta técnica para encontrar preços de exercício específicos que provavelmente não serão atingidos com base no atual ambiente de mercado. As bandas de Bollinger são um indicador que mostra desvios de 2 padrões em torno de uma média móvel de 20 dias. Ao usar essa ferramenta, Karen pode encontrar preços de greve que provavelmente não serão atingidos, para colocar negociações que duram aproximadamente 56 dias. Outra ferramenta que Karen usa é a volatilidade implícita dos gráficos. Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando a volatilidade implícita é rica ou barata. A técnica usada por Karen para mitigar o risco é evitando seu Lick (Net Liquidating Value). O lick é aplicado às opções iniciais pagas pelo prêmio, compensadas por uma troca. A estratégia da Karen é muito arriscada, pois a volatilidade implícita pode aumentar e os mercados podem acelerar a eliminação de enormes quantidades de capital, gerando chamadas de margem significativas. Uma chamada de margem é um montante de capital que será exigido pela bolsa para manter as posições atuais. Se a chamada de margem não for feita por um investidor, a posição será liquidada pela troca involuntariamente. A estratégia de Karen também é curta, o que significa que, à medida que o mercado se move contra ela, as posições pioram a um ritmo maior. Karen também experimenta grandes oscilações nos retornos, com perdas de mais de 4 em um mês, mas os retornos ascendentes foram muito maiores do que os retornos adversos. Karen é muito importante sobre seus negócios. Ela vê os retornos como números, mas não leva a negociação pessoalmente. Ela tem uma forte mentalidade de comerciante e parece confiante em seu estilo. Karen é uma fraude Tem havido algumas pessoas que pensam que Karen é uma fraude. Seus resultados são incríveis. O cético em mim se pergunta como eles são genuínos. O romântico em mim quer acreditar. Todos os seus comerciantes sonham em transformar uma pequena conta em uma conta de vários milhões de dólares. Assista Karen Supertrader em Tasty Trade Eu gostaria de ser o romântico que Lazy Trader referenciado, mas infelizmente ele está certo sobre o dinheiro com o seu exemplo. Parece que os comentários para o seu post são rápidos para ignorá-lo, mas não há como escapar da sua lógica. Eu sou um escrivão e tenho usado uma estratégia quase idêntica ao que é descrito neste artigo usado por Karen por 12 anos. Embora tendencioso com a metodologia, descobri que a matemática não parece se somar. Para determinar um retorno ótimo da carteira, é necessário concentrar-se na maximização do capital ou, neste caso, da margem, que representa o capital mínimo exigido. De acordo com o site da CBOE sobre margem, um comércio unilateral pode custar de 3,5 a 5,5 de um contrato subjacente da SampP, inicialmente. Isso pressupõe margem Reg-T. Há muitos fatores que afetam a margem, mas os mais significativos são a probabilidade inerente de sucesso, o tipo de conta de margem e o grau de equilíbrio de seu portfólio. Volatilidade e Dias para Expiração e outros fatores são assumidos para serem incorporados na chance de sucesso, então eles estão fora da equação por enquanto. Mudar para a margem do portfólio pode melhorar significativamente seus resultados, além de escrever em ambos os lados. Apenas o prêmio é adicionado à margem do segundo lado. Assumindo 95 chances de sucesso, prêmio igual a 10 de margem não é irrealista. Se você tem uma conta desse tipo, você pode ver por si mesmo. Uma nova ruga é o teste de estresse da carteira imposto às contas pelas empresas de trading, que serve apenas para aumentar as margens. A quantidade de margem pode ser um pouco menor, mas facilmente maior, especialmente se o mercado se mover para você. Uma vez que você está carregando um risco de 2 meses, implica um empate de capital para esse período e, se replicado continuamente, ou seja, 10 por 2 meses, poderia resultar em um retorno de 60 milhões de dólares ao longo do ano. Ao longo do tempo de 3 anos8217, isso seria um aumento de 4 vezes no seu dinheiro. Mais uma vez, este cálculo assume que a margem é 100 utilizada, sem obstáculos de estresse a superar e todo o comércio se desdobra perfeitamente. Um retorno mais razoável seria na vizinhança de 40, já que geralmente é necessária uma almofada extra acima da margem exigida e nem todas as transações seguem o planejado. Mais importante, há uma previsibilidade para este retorno ao longo do jogo longo, que é o que torna a negociação de opções curtas muito mais desejável. Consistência supera alfa. A metodologia do Supertrader8217s faz todo o sentido, mas infelizmente os dólares não são suficientes. Um pôster sugere que ele acha que a história é verdadeira e outra credita a magia ao gerenciamento de posições exploradoras. Embora não apareça nem acredite que haja intenção de enganar, os números simplesmente não se somam. Vendedor BEWARE que se você é curto em ambos os lados do mercado, vendendo estrangula como é, é uma certeza matemática que você será limitado em seus retornos ao contrário de ir muito tempo. Apesar de que, enquanto o retorno a longo prazo será melhor por ser curto, a única maneira de obter 41 milhões de lucros a partir de 700k é se alguém o entregar a você. Pise com cuidado o mercado não nos paga românticos sem esperança em espécie. E. Cunningham diz: Se você não entende como ela fez isso, você deve realmente sair desse jogo e mandar nus para cima em jogadas8221 e 8220sell nua coloca para baixo os golpes8221 Eu não entendo isso. Você deveria fazer chamadas para cima em movimentos 8221 ou comprar em 8208 para ganhar dinheiro. Mesmo a decadência de theta não alcançaria um mercado em movimento em qualquer direção em 30 8211 50 dias. Obrigado pelo seu comentário. Karen comercializa o que às vezes é chamado de estratégia reversão8221. Após um movimento sustentado, a direção futura provável é baixa e vice-versa. Ela provavelmente não vende ligações em todos os dias ou coloca todos os lugares para baixo. Em vez disso, ela provavelmente espera por um movimento prolongado em uma direção antes de colocar seus negócios. Se uma ação ou índice se mover muito para longe da média móvel (50 dias, 200 dias, etc.), a chance é de que acabará por reverter para a média, ou média de longo prazo. Comprar chamadas em movimentos ascendentes e comprar movimentos para baixo, como você mencionou, seria uma tendência seguindo a estratégia. Ambas são formas válidas de negociar e cada uma tem suas próprias vantagens e desvantagens. stuart sugden diz: Esta história certamente é genuína. Uma questão é surpreendente para mim. Isso é muito de 2008 foi uma época em que o mercado fez grandes colisões. E, no entanto, ela afirma que começou essa estratégia em 2007. Não há como ela ter ganhado dinheiro vendendo pelotas nuas ou cobertas em um mercado tão baixo. Ela tinha reservado seus ofícios para apenas vender chamadas talvez. Comprar opções de compra teria sido uma maneira de fazer uma enorme fortuna em 2008, mas não é isso que ela está reivindicando. Intrigante. 2008 foi um tremendo ano para os seguintes sistemas de tendência. Seu sistema é o oposto disso em um grau significativo. Desde que ela afirma que sua abordagem é conservadora, presumivelmente, a venda de opções foi coberta. Se não ambas as margens são mais altas e há um risco enorme com recompensa limitada. E por que não posso encontrá-la em buscas que dão informações mais completas? Qual é o sobrenome dela? Eu senti falta de alguma coisa, Oi Stuart, acho que ela é razoavelmente privada. Não sei qual é o sobrenome dela. A estratégia funciona: Esta estratégia funciona. Gerado 64K em 6 meses. Muito volátil. E você pode ver / - 20 ou mais balanços em um dia8230 Se você quiser colocar bullspreads e chamar bearspreads, eu posso acreditar em algo dessa história, mas os puts nus vão doer algum dia. E o fato é que ela perde anúncios para perder posições, pode causar uma chamada de margem, então ela tem que fechar uma coisa e ter uma perda. Talvez, nesses momentos difíceis, ela pede aos investidores para adicionar dinheiro na conta para que ela possa sobreviver. Talvez o mercado8217 tenha tentado ferir pessoas como ela com o flashcrash há alguns anos. Outra coisa estranha é o fato de não haver nem mesmo um gráfico ou tabela de seu desempenho. Eu ouço muitos números grandes, mas apenas dou os fatos em branco. E por que ela não daria seu sobrenome e o nome dos fundos. Seria ótimo marketing para ela. Afinal de contas, não é fácil levantar dinheiro, ou está na entrevista: Ele: 8220 Basicamente, as pessoas estão jogando dinheiro com você, certo? Ela: Sim8230 Então, um pouco mais, ela diz: Ela: Todo mundo sabe o quanto está arrecadando dinheiro, É muito difícil para mim levantar money8221 Então, é fácil ou difícil. Enquanto eu não puder ver uma curva de capital do fundo, é o CRAP e o BS. Todos os pontos justos Kirk. Acho que até que as pessoas vejam seus extratos de contas, sempre haverá ceticismo. Eu acho que a chave é o gerenciamento de dinheiro. Lembre-se 8211 ela vende em ambos os lados do mercado, mas não necessariamente ao mesmo tempo (por isso, embora seja uma espécie de estrangulamento, não é gerido como um estrangulamento. Cada lado é gerido de forma independente). Ela vende em um delta de cerca de 0,1-0,15 em ambos os lados, e espera por um movimento direcional 8220significant8221 em uma direção antes de vender esse movimento (empregando uma abordagem 8220mean reversion8221). Durante o crash de 2008, este teria sido o melhor momento para fazer isto porque os volumes implícitos teriam sido massivos, significando que um delta de 0,1 a 30-60 dias até a expiração provavelmente teria se traduzido em greves sendo várias centenas de pontos de distância do preço atual no SPX, e teria recolhido um prémio agradável para arrancar. Ela disse explicitamente que a margem do portfólio é um grande fator para gerar esses retornos. Ela também usa opções semanais para gerenciar posições. No recente mercado em alta, tem sido mais difícil fazer os ganhos, já que o VIX tem sido baixo por um longo tempo. Neste caso, eles recorreram ao uso de vencimentos de 50-60 dias no lado da entrada e opções semanais no lado da chamada (ou pelo menos menos de 30 dias). Obrigado pela entrada Sandman. Sim, a explosão do VIX em 2008 foi um bom momento para vender spreads, contanto que você não tenha sido queimado na mudança inicial. Acho que a ideia de sair de 50 a 60 dias faz muito sentido, pois o risco gama é muito menor. Isso é bom para os comerciantes de varejo que não podem assistir aos mercados o dia todo. A gama em opções semanais é um assassino. Negociar as opções 50-60 e usar os semanários para se proteger é uma estratégia muito boa. Eu acho que há mais do que uma chance justa de que ela possa ser uma fraude e possivelmente até mesmo uma invenção da TastyTrade. Qualquer gerente que se preze ficaria feliz em fornecer retornos auditados, especialmente se gerenciasse apenas 150 milhões. Gerentes normalmente desejam aceitar mais dinheiro de clientes até que o fundo seja tão grande que dificulte a negociação e seja fechado para novos investidores. Também vale a pena notar que em nenhum lugar essa mulher foi entrevistada além da TastyTrade, embora sua história seja tão notável que ela já teria aparecido em vários programas de TV. Eu aplico esta estratégia e tenho 85 vencedores, mas resultando em um máximo de 1 a 3. por vitória. Karen usa até 70 de sua capital, o que, na minha opinião, está próximo do suicídio. Eu pessoalmente uso alguns valores de dígito único. Um declínio inesperado de 20, ou pior ainda, uma série de pequenos declínios, com uma súbita mudança na volatilidade e taxas de juros mais altas, acabaria com a matança. Ao longo de um período de 10 anos, é quase certo que isso aconteça e não há como os prémios sobem e não são mais acessíveis. Veja Tasty Trade Aug 821714 entrevista com Karen. Ela usa futuros para proteger suas posições. Ela também acredita que os disjuntores do mercado impedirão uma queda maior que 10 em um dia. Ela também guarda 50 em dinheiro. Um hedge pode pagar mais do que a perda. Com os 50 em dinheiro disponíveis, ela pode aproveitar a oportunidade que um acidente se abre. Depois de uma queda no mercado, inverta a cobertura. Eu usei essa estratégia puramente inspirada por ela you tube interview8211Eu fiz 300 em cerca de 12 meses negociação dax puts nuas 8211I falhou há alguns meses quando eu vendi puts e mercado foi mais baixo como um hedge vendeu 10400 greves mercado de chamadas foi 8400 no momento 8211after esse mercado se inverteu e aqueles f. chamadas mataram-me No vencimento, ambas estavam sem dinheiro, mas a margem e o estresse eram demais nas ligações. A estratégia funcionaria perfeitamente se eu não atendesse chamadas (o tempo estava muito ruim) Eu era muito geek e essa cobertura paga no passado cerca de 32 por mês eu fiz isso apenas uma vez e o mercado não subiu como um louco. De qualquer forma o que eu queria dizer é que a estratégia funciona, mas mais cedo ou mais tarde você tem que estar preparado para alguns movimentos inesperados do mercado em qualquer direção e você deve ter um plano antes de tomar uma posição. Eu pensei que eu tenho um, mas salto enorme provar-me errado E era minha estratégia de hedge que não falhou o comércio inicial se eu não se limitar a apenas esperar mais 3 dias Eu faria outros 20 por mês Traders boa sorte A primeira coisa a perceber sobre esta história é que ela não gerou pessoalmente 100M a partir de 100K. A maior parte do dinheiro que ela está administrando é de investidores, de modo que a maior parte dos lucros provém de investimentos de outras pessoas. Ela provavelmente está gerando cerca de 30 por ano, enquanto corre muito risco. Não sei se isso faz sentido a longo prazo. Excelente comentário Carlos. É mais alto o retorno, maior o risco que você tem que tomar. Se ela está gerando 30 ou mais por ano, ela está assumindo um grande risco. Espero que seus investidores percebam isso. Eu assisti os vídeos da Karen Super Trader várias vezes no ano passado e acredito que ela é real. Sua estratégia está na linha das regras do comerciante da tartaruga. Algumas coisas que recebi de seu vídeo fora das regras do Turtle Trader são: 1. Contas de varejo são monitoradas constantemente pelos corretores para gerenciamento de risco (para o benefício dos corretores, não para os correntistas). Para determinado tamanho de conta TDAmeritrade, haverá um agente humano designado para monitorar as contas diariamente. 2. Deve ter capital suficiente. Karen mantém suas contas 50 ou mais em dinheiro não-alavancado. 3. Cada jogada de opção é liquidada 10 dias ou mais antes da expiração, seja por alta probabilidade de expirar sem valor ou bem coberta, de modo que o pior caso seja um pequeno lucro. 4. As jogadas de opção Call e Put são tratadas separadas e independentes umas das outras. 5. O preço de exercício da opção é pelo menos uma unidade de variação (fora do dinheiro) do preço atual. 6. A opção de venda é adquirida com um mínimo de 6 semanas a partir da data de expiração e as opções de compra têm um mínimo de 2 semanas a partir do vencimento. 7. Negociar apenas opções de Índice para se qualificar para benefício do tratamento tributário de 1256: 60 longo prazo 40 curto prazo do ganho / perda de negociação de 1256 opções qualificadas (não patrimoniais). 7. Precisa de muita paciência e autodisciplina juntamente com uma forte gestão de risco para obter um ganho anual de 15% a 30%. 8. Karen usa a palavra 8220harvesting8221 para o seu processo de negociação. Isso significa que seu desempenho depende do tamanho da volatilidade do mercado, não da direção. Dee Anders diz: O trabalho diário de Karen8217 era um contador, ela provavelmente tem uma conceituação melhor para os números do que o operador médio Talvez fake diz: Se você gerencia dinheiro de outras pessoas com mais de 100M, você precisa se registrar na SEC / Finra ou NFA / CFTC. Até agora só sabemos o primeiro nome dela e isso é muito estranho. Onde encontrar informações de registro dela Auditoria informações etc Sem isso, é muito fishy8230 sobrenome Karen8217s é Bruton. Ela ganhou tanto dinheiro e continua acumulando retornos tão bons que compartilha sua riqueza através de suas missões de caridade. Procure o nome dela e você encontrará o website dela. Sua história é incrível e não para todos. Eu não preciso fazer 1008217s de milhões8230i8217d ser feliz dobrando minha conta a cada poucos anos, para que eu não precise mais trabalhar para os outros. Eu amo o quão humilde e simples ela é em sua abordagem. Mas não se engane, ela não é bobo. Ela sabe como administrar seus negócios sem deixar as emoções entrarem em seu caminho. Todo escritor de opções precisa saber como transformar um trade perdedor em uma vitória ou um break even. Meus 2cents vale a pena Alguém sabe de um fundo ou gerente que usa uma estratégia semelhante, mas com menos risco para gerenciar nossos fundos Obrigado. Carol vi esta entrevista e desejei que o moderador calasse a boca e deixasse Karen falar. ela realmente não conseguia dizer muito e não parecia se importar que o cara apenas dissesse toda a entrevista. Eu o vi duas ou três outras vezes e é a mesma coisa. ele fala demais. então eu realmente não aprendi muito sobre o plano de negociação da Karen8217s. Eu não sei nada sobre ela e não tenho opinião, mas eu adoraria ouvir especificamente o que sua estratégia de negociação era e suas estratégias de hedge / ajuste são para essa estratégia em particular. mas eu aprendi que a maior parte de sua educação sobre investimento em ações era inútil. Eu acho que ela diz que negocia apenas índices e jogadas para manter TODO o prêmio. agora como ela faz isso eu nunca fui dito. baixo, baixo delta ICs hedging idk. queria que ela fosse mais específica. Leia os comentários, hum so noteworthy points8230Karen só começou com 100k, ela fez 40k o seu primeiro ano. Os resultados foram tão impressionantes, clientes ricos e outros começaram a jogar dinheiro aqui é uma maneira muito grande. Dentro de dois anos, ela tinha 300 milhões sob gestão e 600 milhões sob gestão alguns anos depois. That8217s como bem sucedido ela era / é. Esses grandes negócios não são incomuns nos índices maiores. Olhe para os semanários SPX em qualquer dia, você pode ver 50 dias fora, há spreads de crédito sendo colocados em que recebem 9-13million em crédito contra 100-150million BPR ou capitólio em risco. Estes comércios são fáceis de detectar no SPX agora de 2100 na faixa de 1800-1870 e na faixa de 2180-2220. Estes comércios são muito fáceis de identificar todos os dias. Estes não são comércios de Karens, como ela troca nus estrangula 100-500 contratos de cada vez. Para colocar negócios em Karens, você precisa de uma contra-parte, estas são grandes empresas de trading PROP como Citadel, Susquehanna e outras que têm 10s de bilhões e fazem mercados para facilitar um mercado líquido / eficiente. A maioria dos negócios da Karens está nos 100 a 250 contratos de cada vez, coletando 300k e colocando margem de 1 a 5 milhões, BPR ou capital em risco, como você quiser. Então ela vai subir ou descer a escada dependendo dos movimentos do mercado. Ela vai fechar o comércio quando fizer lucro de 25 a 50. Quando o seu trading na SPX 1820 coloca, você acaba de administrar os vencedores. É preciso um crash ou recessão muito grave para ela ter 8220 chamadas de chamadas 8221, o que aconteceu em 6 anos. Ela também disse que ajusta as chamadas testadas ou coloca a 30 Delta, de modo que também dá mais espaço para ajustar as negociações perdedoras se houver necessidade. Trader 8211 Fez 41 Milhões de Lucros em 3 anos Opção Negociação Karen foi de seu trabalho diário como contadora 41 milhões em lucro Neste vídeo, vemos como uma ex-contadora chamada karen deixou de ter a Merrill Lynch gerenciando sua conta de aposentadoria e basicamente não conseguindo nada, gerenciando sua própria conta e gerando 41 milhões de dólares em lucro em apenas três anos. E para tornar ainda mais interessante, ela fez isso durante o pior ambiente de negociação da história recente. Ela começou em 2007 e fez cerca de 50 em seu dinheiro. E, em seguida, em 2008, veio o acidente surpreendentemente como o mercado tanked ela continuou a fazer opções de negociação de dinheiro nos três principais índices. Seu objetivo é nunca devolver o dinheiro ao mercado, ou seja, Zero drawdowns. Esse é um objetivo incrível e no ano mais recente das duas contas que ela negocia uma das contas realmente tinha zero perdas e a outra conta tinha apenas uma perda de comércio. Vamos descobrir mais uvc-youtube idcXy9HoWX0es width560 height315 autoplay0 controls1 Um vídeo de rede financeira acionável. 8 horas de conversa ao vivo com o mercado e ideias práticas de comércio, todos os dias no tastytrade / tt / live No vídeo abaixo, Karen volta um ano depois e entra em mais detalhes sobre como ela negocia. Ela explica como vende Nekked Puts and Calls em um esforço para coletar o prêmio usando uma estratégia projetada para ter o menor risco possível. Ela só teve um mês perdido com um 5 rebaixamento e isso foi porque as exigências de margem foram alteradas e ela teve que fechar posições prematuramente. Apesar do mês perdedor, ela encerrou o ano com mais de 50 anos. O trabalho do editor e autor, Tim McMahon, foi apresentado na Bloomberg, CBS News, Wall Street Journal, Christian Science Monitor, Forbes, Washington Post, Drudge Report, The Atlantic. , Business Insider, Pensador Americano, Lew Rockwell, Huffington Post, Rolling Stone, Oakland Press, República Livre, Mundo da Educação, Realty Trac, Razão, Coin News e Conselho de Educação Econômica. Conecte-se com Tim no Google, por que demorou 25 minutos para me dizer que ela negocia opções? Mas, na verdade, ela não compartilha sua estratégia. O segundo vídeo entra em um pouco mais de profundidade. Ela vende put e faz call nos níveis de confiança de 5-10. Eles realmente mostram como as telas se parecem naquele. duncan maina diz: 8220assegramos de não devolver o dinheiro8221 alguém sabe da estratégia que ela pode estar usando para garantir isso Deepak Jindal diz: comércio grande. assumir riscos calculados. Três anos é apenas o olho. mas a conquista ainda é muito plausível. Realmente, ela levou 20 anos de educação incluindo PhDs, mais os anos de experiência, para finalmente entrar em um período de 3 anos para usar todas as suas habilidades, além de uma pitada de sorte e voila, ela fez isso, mas como ela menciona aqui 07:25 8211 8220É difícil8221 8211 Como faço para investir com essa senhora Kyle Snoxell diz: Eu sou um trader profissional com sede em Londres que faz em média 11.000 por semana usando técnicas simples. Eu desenvolvi muitas estratégias no passado, meus rendimentos mais recentes 81 RETURNS até agora. Negociação é um risco e as pessoas perdem dinheiro, mas se você souber como mitigar o risco por ter um bom plano de gerenciamento de risco implementado com uma boa estratégia de negociação, você pode fazer uma fortuna. TrackbacksComo um negociador fez mais de 1 milhão em dois dias Opções Ação: aposta otimista em AMAT quinta-feira, 19 fev 2015 17:45 ET 01:40 Alguém está ganhando muito dinheiro com a Applied Materials. Em notícias aparentemente pequenas, um trader fez uma aposta muito grande na quinta-feira, dizendo que a Applied Materials vai atingir novas máximas, e até agora esse trader está ganhando. Na quinta-feira, quando o volume de opções no semicondutor era seis vezes maior do que a média diária, um comerciante apostou 1,74 milhão de dólares para que a ação permanecesse acima dos níveis atuais durante a próxima semana. Especificamente, o trader comprou 20 mil dos 27 chamados semanais de 27 greves por 87 centavos. Como um contrato de opções controla 100 ações, cada contrato nesse comércio específico custa 87, elevando os custos totais do negócio para 1,74 milhão (20.000 x 87). Em apenas um dia, essas chamadas quase dobraram de valor, à medida que as ações da Applied Materials subiram 5% em dois dias. Essas chamadas valem agora 1,60 cada, deixando quem fez este comércio com um lucro de 1,4 milhão em papel (160-87 73 X 20.000). Este é o tipo de comércio que chama a atenção dos comerciantes, disse Dan Nathan. o fundador e editor do RiskReversal e um colaborador da CNBC. Este comércio está apostando muito premium para chamadas de curto prazo que estão no dinheiro sem eventos programados. Nathan observou que um boato de que a Applied Materials poderia comprar a Tokyo Electron antes do esperado poderia ser a fonte do fluxo de alta. Quando você olha para o gráfico, a empresa está em um intervalo desde a divulgação dos ganhos na semana passada, e apareceu na quinta-feira nesta notícia, disse Nathan. Se os rumores são verdadeiros, isso poderia ser um catalisador para o estoque. A Applied Materials concordou em comprar a Tokyo Electron por 10 bilhões em setembro de 2013, um negócio que foi atrasado devido a aprovações regulatórias.
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